2010年期貨從業資格期貨法律考點：滬深300股指期貨合約及其相關制度
來源：網絡發布時間：2010-08-28
一、滬深300股指期貨合約及其相關制度
滬深300股指期貨合約
合約標的 |
滬深300指數 |
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合約乘數 |
每點300元 |
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報價單位 |
指數點 |
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最小變動價位 |
0.2點 |
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合約月份 |
當月、下月及隨后兩個季月 |
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交易時間 |
上午9：15－11：30，下午13：00－15：15 |
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最后交易日交易時間 |
上午9：15－11：30，下午13：00－15：00 |
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每日價格最大波動限制 |
上一個交易日結算價的 ± 10％ |
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最低交易保證金 |
合約價值的12％ |
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最后交易日 |
合約到期月份的第三個周五，遇法定節假日順延 |
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交割日期 |
同最后交易日 |
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手續費 |
手續費標準為成交金額的萬分之零點五 |
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交割方式 |
現金交割 |
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交易代碼 |
IF |
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上市交易所 |
中國金融期貨交易所 |
1.最低交易保證金為合約價值的12%。
2.最小變動價位為0.2點。
3.取消了熔斷制度。
二、原考試教材《期貨市場教程（第六版）》與此公布內容相沖突的，以此內容為準。
三、股指期貨投資者適當性制度
股指期貨投資者適當性制度包括四個規定：中國證券監督管理委員會發布的《關于建立股指期貨投資者適當性制度的規定（試行）》、中國期貨業協會發布的《期貨公司執行投資者適當性制度管理規則（試行）》、中國金融期貨交易所發布的《股指期貨投資者適當性制度實施辦法（試行）》和《股指期貨投資者適當性制度操作指引（試行）》。
【糾錯】
