2010年期貨從業(yè)資格期貨法律考點：股指期貨有漲跌限制嗎
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2010-10-09
股指期貨交易與股市投資一樣，股指期貨也有漲跌停板。中金所規(guī)定滬深300指數(shù)期貨的漲跌停板為前一交易日結(jié)算價的正負10%， 要注意這里計算用的是結(jié)算價而不是收盤價！
另外，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛牌基準價的±20％。
股指期貨的漲跌限制采用熔斷機制，熔斷機制是當股指期貨市場發(fā)生較大波動時，交易所為控制風險所采取的一種手段：當波動幅度達到交易所所規(guī)定的熔斷點時，交易所會暫停交易一段時間，然后再開始正常交易，并重新設(shè)定下一個熔斷點。滬深300指數(shù)期貨合約的熔斷價格為前一交易日結(jié)算價的正負6%，當市場價格觸及6%，并持續(xù)1分鐘，熔斷機制啟動。在隨后的10分鐘內(nèi)，買賣申報價格只能在6%之內(nèi)，并繼續(xù)成交，超過6%的申報會被拒絕。10分鐘后，價格限制放大到10%。
【糾錯】
