2011期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識：套利交易(3)
來源：育路教育網(wǎng)發(fā)布時間：2011-05-26
第四節(jié)套利的分析方法和注意要點
不做重點
題型舉例(2005年)：
1.和一般投機(jī)交易相比，套利交易具有以下特點——
A.風(fēng)險較小 B.高風(fēng)險高利潤 C.保證金比例較高 D.成本較高
答案：a
2.套利者關(guān)心和研究的只是——
A.單一合約的漲跌 B.不同合約之間的價差 C.不同合約的絕對價格 D.單一合約的價格
答案：b
3.在正向市場上，進(jìn)行牛市套利，應(yīng)該——
A.買入遠(yuǎn)期月份合約的同時賣出近期月份合約 B.買入近期月份合約的同時賣出遠(yuǎn)期月份合約 C.買入近期合約 D.買入遠(yuǎn)期合約
答案：b
4.、在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差——
A.擴(kuò)大 B.縮小 C.不變 D.無規(guī)律
答案：a
5、大豆提油套利的做法是——
A.購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約
B.購買豆油和豆粕的期貨合約的同時賣出大豆期貨合約
C.只購買豆油和豆粕的期貨合約
D.只購買大豆期貨合約
答案：a
【糾錯】
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