“期貨基礎(chǔ)知識(shí)”考試大綱

    第一章 期貨市場(chǎng)概述

    第一節(jié) 期貨市場(chǎng)的形成和發(fā)展

    主要掌握：期貨市場(chǎng)的形成；期貨市場(chǎng)相關(guān)范疇；期貨市場(chǎng)的發(fā)展。

    第二節(jié) 期貨交易的特征

    主要掌握：期貨交易的基本特征；期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與證券交易的區(qū)別。

    第三節(jié) 期貨市場(chǎng)的功能與作用

    主要掌握：期貨市場(chǎng)的功能；規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能及其機(jī)理；價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能及其機(jī)理；期貨市場(chǎng)的作用。

    第四節(jié) 中外期貨市場(chǎng)概況

    主要掌握：外國(guó)期貨市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)。

    第二章 期貨市場(chǎng)的構(gòu)成

    第一節(jié) 期貨交易所

    主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會(huì)員制與公司制；我國(guó)期貨交易所概況、組織形式與會(huì)員管理。

    第二節(jié) 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)

    主要掌握：期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與職能、組織形式；期貨結(jié)算制度；我國(guó)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)與期貨結(jié)算制度。

    第三節(jié) 期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)

    主要掌握：期貨公司的職能、公司類(lèi)型、機(jī)構(gòu)設(shè)置；我國(guó)期貨公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、法人治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制體系；介紹經(jīng)紀(jì)商、期貨保證金存管銀行、交割倉(cāng)庫(kù)等其他期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用。

    第四節(jié) 期貨交易者

    主要掌握：期貨交易者的分類(lèi)；國(guó)際期貨市場(chǎng)的主要機(jī)構(gòu)投資者。

    第三章 期貨交易制度與合約

    第一節(jié) 期貨合約

    主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標(biāo)的選擇；期貨合約的主要條款及設(shè)計(jì)依據(jù)。

    第二節(jié) 期貨市場(chǎng)基本制度

    主要掌握： 保證金制度 ； 當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉(cāng)限額及大戶(hù)報(bào)告制度；強(qiáng)行平倉(cāng)制度；信息披露制度。

    第三節(jié) 期貨交易流程

    主要掌握： 交易流程；開(kāi)戶(hù)流程；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；指令下達(dá)方式；競(jìng)價(jià)方式；結(jié)算的概念與程序； 結(jié)算公式與應(yīng)用 ；交割的概念及作用；實(shí)物交割方式與交割結(jié)算價(jià)的確定；實(shí)物交割的流程；標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的概念及形式；現(xiàn)金交割。

    第四章 套期保值

    第一節(jié) 套期保值概述

    主要掌握：套期保值定義；套期保值的實(shí)現(xiàn)條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點(diǎn)；套期保值的種類(lèi)。

    第二節(jié) 套期保值的應(yīng)用

    主要掌握：賣(mài)出套期保值的應(yīng)用情形及操作；買(mǎi)入套期保值的應(yīng)用情形及操作。

    第三節(jié) 基差與套期保值效果

    主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場(chǎng)的關(guān)系；基差的變動(dòng)；基差變動(dòng)與套期保值效果的關(guān)系；套期保值有效性的衡量。

    第四節(jié) 套期保值操作的擴(kuò)展及注意事項(xiàng)

    主要掌握：套期保值操作的擴(kuò)展；期轉(zhuǎn)現(xiàn)；期現(xiàn)套利；基差交易；企業(yè)開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)。

    第五章 期貨投機(jī)與套利交易

    第一節(jié) 期貨投機(jī)交易

    主要掌握：期貨投機(jī)定義；期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別；期貨投機(jī)者類(lèi)型；期貨投機(jī)的作用和操作方法。

    第二節(jié) 期貨套利概述

    主要掌握：期貨套利的概念和分類(lèi)；期貨套利與投機(jī)區(qū)別；期貨套利的作用。

    第三節(jié) 期貨套利交易策略

    主要掌握：期貨價(jià)差的定義；價(jià)差的變化；價(jià)差套利的盈虧計(jì)算；套利交易指令；各種價(jià)差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點(diǎn)；程序化交易的概念；程序化交易系統(tǒng)的形式與設(shè)計(jì)。

    第六章 期貨價(jià)格分析

    第一節(jié) 期貨行情解讀

    主要掌握：期貨行情表解讀；K線(xiàn)圖、竹線(xiàn)圖、分時(shí)圖等 期貨行情圖解讀。

    第二節(jié) 期貨價(jià)格的基本分析

    主要掌握：基本分析的含義及其特點(diǎn)；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價(jià)格之間的關(guān)系。

    第三節(jié) 期貨價(jià)格的技術(shù)分析

    主要掌握：技術(shù)分析的含義； 基本分析與技術(shù)分析比較； 趨勢(shì)分析、形態(tài)分析、 主要指標(biāo)分析；成交量和持倉(cāng)量、期貨價(jià)格之間的關(guān)系；波浪理論。

    第七章 外匯期貨

    第一節(jié) 外匯與外匯期貨概述

    主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價(jià)方法；外匯風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)；外匯期貨的概念；外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程；外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易；外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系；芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。

    第二節(jié) 影響匯率的因素

    主要掌握：基本經(jīng)濟(jì)因素；宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策因素；中央銀行干預(yù)、政治因素、外匯儲(chǔ)備等影響匯率走勢(shì)的各種因素。

    第三節(jié) 外匯期貨交易

    主要掌握外匯期貨套期保值；投機(jī)和套利的種類(lèi)及其運(yùn)用方法。