第八章 利率期貨

    第一節 利率期貨概述

    主要掌握：利率期貨概念、標的及種類；利率期貨的產生和發展；利率期貨價格波動影響因素；國際期貨市場主要利率期貨合約。

    第二節 利率期貨的報價與交割

    主要掌握：美國市場短期利率期貨報價方式；美國市場中長期利率期貨的報價與交割。

    第三節 利率期貨交易

    主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應用；利率期貨投機與套利交易。

    第九章 股指期貨和股票期貨

    第一節 股票指數與股指期貨

    主要掌握： 股票指數的概念；主要股票指數； 股票市場風險；股指期貨；股指期貨與股票交易的區別。

    第二節 滬深300股指期貨的基本制度規則

    主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內容；滬深300股票指數的編制；滬深300股指期貨交易規則；股指期貨投資者適當性制度。

    第三節 股指期貨套期保值交易

    主要掌握：單個股票的β系數和股票組合的β系數；最佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數量的確定； 股指期貨賣出套期保值；股指期貨買入套期保值。

    第四節 股指期貨投機與套利交易

    主要掌握：股指期貨投機策略；股指期貨期現套利；股指期貨合約的理論價格；股指期貨期現套利操作；無套利區間計算；套利交易中的模擬誤差；股指期貨跨期套利。

    第五節 股票期貨

    主要掌握：股票期貨的含義；股票期貨合約；股票期貨交易的特點。

    第十章 期權

    第一節 期權概述

    主要掌握：期權的含義及特點；期權的分類及各類期權的概念；期貨期權合約的主要內容及相關概念；期權交易指令的內容；期權頭寸的建立與了結方式。

    第二節 權利金的構成及影響因素

    主要掌握：權利金的含義及取值范圍；內涵價值的含義及計算；實值期權、虛值期權、平值期權的含義；時間價值的含義、計算及不同期權的時間價值；影響權利金的基本因素。

    第三節 期權交易損益分析及應用

    主要掌握：期權交易的基本策略、損益分析及應用。

    第十一章 期貨市場風險管理

    第一節 期貨市場風險特征與類型

    主要掌握：風險的含義；期貨市場風險的類型；期貨市場風險的成因；期貨市場風險管理原理；風險管理的含義；風險的識別；風險的預測和度量；VaR方法；期貨市場風險管理的特點。

    第二節 期貨市場風險監管體系

    主要掌握：期貨市場相關法律法規；相關行政法規和部門規章；期貨自律規則；期貨市場監管機構；境外期貨監管機構；中國期貨監管機構；中國證監會；地方派出機構；中國期貨保證金監控中心；期貨市場行業自律組織；期貨交易所的自律監管；期貨行業協會自律管理；中國期貨業協會。

    第三節 期貨市場風險管理

    主要掌握：監管機構的風險管理；分類監管的內容；交易所的風險管理；期貨公司的風險管理；期貨公司的主要風險；期貨公司內部風險監控機制；首席風險官；投資者的風險管理； 投資者的風險防范措施 .