10、在正向市場中進行多頭避險（買進期貨避險），當期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成（ ）。

    A.期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失

    B.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失

    C.期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失

    D.期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利

    標準答案：b

    11、在正向市場中，期貨商品價格等于（ ）。

    A.持倉費

    B.現(xiàn)貨商品價格+持倉費

    C.現(xiàn)貨商品價格

    D.現(xiàn)貨商品價格—持倉費

    標準答案：b

    12、在臨近交割月時，期貨價格和現(xiàn)貨價格將會趨于一致，這主要是由于市場中（ ）的作用。

    A.套期保值行為

    B.過度投機行為

    C.套利行為

    D.保證金制度

    標準答案：c

    13、如果某甲預期下半年小麥欠收，將導致小麥期貨價格上漲，為了賺取利潤，則他不應(yīng)（ ）。

    A.買入小麥現(xiàn)貨

    B.買入小麥期貨

    C.買入小麥現(xiàn)貨并賣出小麥期貨

    D.以上皆非

    標準答案：c

    14、當基差為負時，買期保值會有獲利之情況為（ ）。

    A.基差之絕對值放大，且符號不變

    B.基差之絕對值與符號均不變

    C.基差由負轉(zhuǎn)正

    D.與基差無關(guān)

    標準答案：a

    15、下列何種人不應(yīng)做買人期貨避險？（ ）

    A.進口商針對其匯率風險

    B.銀行針對其長期放款之利率風險

    C.未來即將采購現(xiàn)貨者針對其現(xiàn)貨價格風險

    D.出產(chǎn)黃豆的農(nóng)夫針對黃豆的價格風險

    標準答案：d

    16、在何種情況下，基差絕對值變大對多頭套期保值較為有利？（ ）

    A.正常市場

    B.逆價市場

    C.期貨價格：現(xiàn)貨價格

    D.以上皆非

    標準答案：a