2013年期貨從業資格考試《基礎知識》練習題（6）
來源：中大網校發布時間：2013-01-15
51.2月10日，某投資者以300 點的權利金買人一張3 月份到期，執行價格為
10200 點的恒生指數看跌期權，同時，他又以120 點的權利金賣出一張3 月份到
期，執行價格為10000 點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利
（不考慮其他費用）是（）點。
A.20
B.120
C.180
D.300
52. 比較期權的跨式組合和寬跨式組合，下列說法正確的是（）。
A.跨式組合中的兩份期權的執行價格不同，期限相同
B.寬跨式組合中的兩份期權的執行價格相同，期限不同
C.跨式期權組合和寬跨式期權組合都是通過同時成為一份看漲期權和一份看
跌期權的空頭或多頭來實現的
D.底部跨式期權組合中的標的物價格變動程度要大于底部寬跨式期權組合中
的標的物價格變動程度，才能使投資者獲利
53. 操作上保守穩健，目的在于取得長期穩定的低風險收益的基金是（）。
A.共同基金
B.對沖基金
C.期貨投資基金
D.套利基金
54. 第一只期貨投資基金于（）年在美國出現。
A.1949
B.1950
C.1969
D.1970
55. 在一個期貨投資基金中具體負責投資運作的是（）。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
56. 以（）為代表的期貨投資基金的監管模式，是由政府下屬的部門或直接
隸屬于立法機關的國家證券監管機構對基金業進行集中、統一、嚴格的監管。
A.英國
B.新加坡
C.美國
D.日本
57. 政治因素、經濟因素和社會因素等變化的風險屬于（）。
A.可控風險
B.不可控風險
C.代理風險
D.交易風險
58. 下列屬于期貨公司的風險的是（）。
A.交易所的風險管理制度不健全或執行風險管理制度不嚴
B.客戶資信狀況惡化、客戶違規行為產生的風險
C.客戶投資決策失誤或違規交易等行為所產生的風險
D.對期貨市場監管不力、法制不健全
59. （）表明在近N 日內市場交易資金的增減狀況。
A.市場資金總量變動率
B.市場資金集中度
C.現價期價偏離率
D.期貨價格變動率
60. 在我國，對期貨交易實施行業自律管理的機構是（）。
A.中國證監會
B.中國期貨業協會
C.期貨交易所
D.期貨公司
