上期所昨日舉行的風險警示研討會上，有關人士就13日發布的《上海期貨交易所風險控制管理辦法》（修正案）和《上海期貨交易所結算細則》（修正案）做了進一步解釋。
    該負責人以期銅合約為例，如果期銅Cu904合約在于2009年1月22日出現單邊市后，由于1月23日開始執行新措施，則1月22日結算時該合約交易保證金比例為10%，1月23日該期貨合約的漲跌停板幅度為7%（原措施：1月22日結算時該合約交易保證金比例為7%，1月23日該期貨合約的漲跌停板幅度為5%）。
    如果該合約1月23日繼續同方向單邊市，則1月23日結算時該合約交易保證金比例為12%，2月2日該期貨合約的漲跌停板幅度為9%（按春節長假措施規定，2月2日各期貨合約的交易保證金比例為10%，漲跌停板幅度為7%，但由于該合約已連續出現兩個同方向單邊市，第三個交易日的交易保證金比例和漲跌幅限制按風險管理辦法的規定已升至12%和9%，按如遇交易保證金比例、漲跌幅度限制與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行的原則，該合約1月23日結算時該合約交易保證金比例為12%，2月2日該期貨合約的漲跌停板幅度為9%）。
    如果該合約1月23日未出現單邊市，則交易保證金比例和漲跌停板幅度按春節長假措施執行，即當日交易日結算時該合約交易保證金比例為10%，2月2日該期貨合約的漲跌停板幅度為7%。
    如果該合約2月2日未出現單邊市，則交易保證金比例和漲跌停板幅度按春節長假措施執行，即當日交易日結算時該合約交易保證金比例為7%，2月3日該期貨合約的漲跌停板幅度為5%。
    如果該合約2月2日出現與1月23日同方向單邊市（即2月2日出現連續三天同方向單邊市），則2月2日結算時該合約交易保證金比例仍為12%，并且按照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》的規定執行。
    如果該合約2月2日出現與1月23日反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，2月2日結算時該合約交易保證金比例為12%，2月3日該期貨合約的漲跌停板幅度為9%（雖然按日常風險控制措施中出現第一個單邊市時，當日結算時的交易保證金比例和次日漲跌停板幅度應為10%和7%，但由于D1交易日漲跌停板幅度為9%，已高于7%，則D2交易日漲跌停板按D1交易日漲跌停板確定。交易保證金比例同理按照從高原則收取）。