通過基金、專家理財等渠道間接進入股指期貨
在當前歐美成熟的金融市場上，投資銀行、私募基金、共同基金、保險機構、養老基金等眾多實力雄厚的機構投資者扮演了主要角色，廣大散戶資金實力小、信息渠道少、技術水平低的劣勢，可通過間接投資轉化為優勢。
投資指數型基金：股指期貨上市，為指數型基金發揮優勢充分創造了條件。國際基金歷史經驗表明，大部分基金的業績都落后于指數基金。在美國資本市場，指數基金不到3年資產管理規模翻一番達4500億美元。今年一季度美國新上市指數基金110只，而同期新上市的全部傳統型共同基金僅50只。目前美國證券市場上指數基金超過400種，其中最受歡迎產品為交易所交易基金ETF，其被動式指數跟蹤、成本低廉、交易贖回方便等特點廣受市場青睞。在我國，由于ETF沒有印花稅而省去相應成本，流動性較好，不會像股票可能為某種原因停牌。2006年大牛市中各指數收益率基本接近200%。今年深交所首只ETF截至5月22日盤中累計凈值一度超過3.9元，不到半年凈值漲幅超過100%，均勝出大多數可比股票基金。另據銀河證券統計，截至今年3月31日，國內16只指數型基金平均收益率高達30.15%，遠超109只股票型基金(23.45%)、44只偏股型基金(21.96%)、21只混合型基金(19.93%)。
據上交所統計顯示：5月前兩周大盤火爆期間，華夏上證50ETF、華安上證180ETF和友邦華泰紅利3只ETF都是凈贖回，額度分別為每周1億份上下；而在印花稅宣布調高令市場深幅調整時，上述三只ETF基金卻呈凈申購狀態，且凈申購額度分別達1.03億、0.024億和0.805億份。指數型基金與未來股指期貨的“緣份”可見一斑。
投資偏期型基金：2006年全球期貨交易爆炸性加速增長，較上年增長19%，高于2005年的12%和2004年的9%。而股指期貨占比高于其它任何種類的商品期貨和金融期貨。2006年中國期貨市場總成交與國民生產總值GDP總額相當。偏期型基金雖然目前尚處于空白，但作為期貨投資的“主力兵團”，必將順應市場需求加快催生。目前一些基金、期貨公司等正在積極籌建偏期型基金。據稱華夏基金目前可操作股指期貨的頭寸，按制度規定做多做空額度分別可達六、七十億和六百億左右。此外，一些券商也在積極籌劃以集合資產管理的方式，代理散戶開展股指期貨的套期保值或套利交易。
造成中國期貨市場機構投資者稀缺的重要原因之一，是期貨投資基金尚未領到“準生證”。而期貨投資基金在國際期貨市場則起著舉足輕重的作用。新修訂的《期貨交易管理條例》，已經為期貨投資基金的設立和發展做出明確定位和規范，使期貨投資基金的建立與發展有法可依，也給廣大散戶在不遠的將來有望涉足這一投資股指期貨的“新干線”。
投資私募基金：中國私募基金近年來發展非常迅速，官方統計目前規模達7000億左右，且眾多私募基金經理相繼表現出對未來滬深300(3588.188,10.95,0.31%)股指期貨的濃厚興趣，已經有多家期貨公司開始重點開發證券私募基金客戶，為未來股指期貨的推出培育廣泛的客戶資源。有些期貨公司甚至已經與私募基金開始了包括股權在內的更深入的合作。可以預見，未來證券私募基金將會通過各種渠道進入中國股指期貨市場，并成為一支舉足輕重的機構投資者力量。
中國人民銀行副行長吳曉靈多次在重要會議上積極呼喚私募基金“陽光化”。她提出中國已經有了設立私募基金的條件：一是存在富裕的民間資金，二是《證券法》、《公司法》和《合伙企業法》的修改為募集資金設立投資公司創造了條件，順理成章應當給予私募基金以合法地位。一旦對現實的大量地下私募期貨基金進行引導和規范，使其走到陽光下，不僅廣大散戶又新增一條分享股指期貨的途徑，而且一定程度上有助于化解潛在的金融風險。