2011年咨詢工程師考試方法與實務考點（3）

    備考2011年咨詢工程師考試，育路教育網小編特為大家整理了2011年咨詢工程師考試方法與實務考點，希望對大家有所幫助，取得一個好的成績！

    6、風險因素的識別

    是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有：

    （1）資料分析法。根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量 .

    （2）專家調查表。根據對擬建項目所在行業的市場需求、生產技術狀況、發展趨 勢等的全面了解，并在專家調查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量。

    （3）敏感性分析。根據敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析 的關鍵變量。

    7、蒙特卡洛模擬（風險分析方法之一）

    原理：用隨機抽樣的方法抽取一組輸入變量的值，根據輸入變量的值計算項目評 價指標，用這樣的辦法抽樣計算足夠多的次數，可獲得評價指標的概率分布及累計概 率分布，期望值，方差，標準差，計算項目由可行轉變為不可行的概率，從而估計項 目投資的風險。 步驟：

    1.確定風險分析的評價指標，如凈現值，內部收益率

    2.確定對項目評價指標有重要影響的風險變量

    3.經調查和專家分析，確定風險變量的概率分布

    4.為各風險變量獨立抽取隨機數

    5.由抽得的隨機數轉化為各風險變量的抽樣值

    6.據抽得的各風險變量抽樣值，組成1組評價基礎數據

    7.根據抽樣值組成基礎數據計算出評價指標值

    8.重復第4到第7步，直到預定模擬次數

    9.整理模擬結果所得評價指標的期望值，方差，標準差和它的概率分布累計概率 ，繪制累計概率圖

    10.計算項目評價指標大于基準值的累計概率