一、合約乘數和合約價值
　　合約價值是投資者每買賣一手期貨合約在期貨市場上所成交的金額，它是由指數的點位和合約乘數的大小共同決定的，其大小直接影響著股指期貨市場參與者的結構和交易的活躍性。如果按照滬深300指數3500點來計算，300的合約乘數所決定的滬深300指數的合約面值為105萬元。無疑，這一相對較高的合約價值限制了市場上很多資金量較小的散戶投資者的參與。
　　二、合約月份
　　中國股指期貨合約的合約月份，是采用香港恒生指數期貨合約月份而設計的，即市場上同時存在四個月份的合約：最近的兩個近月和最近的兩個季月。這是因為連續月份合約的基差較小，價格真實，有利于股指期貨交易的活躍性；而季月合約的轉倉成本低，流動性好，適合長期保值者。
　　三、交易時間
　　上午9：15-11：30，下午1：00-3：15的交易時間，比股市的交易時間早開盤15分鐘，晚收盤15分鐘。這樣設置的好處在于：早開盤15分鐘，能更充分地體現股指期貨發現價格的作用，幫助現貨市場在未開市前建立均衡價格，從而降低現貨市場開市時的波幅。晚收盤15分鐘，有利于降低現貨市場收市時的波幅，在現貨市場收市后，為投資者提供對沖工具，同時方便一些根據現貨市場收市價作指標的套期保值盤。
　　四、每日價格波動限制
　　中國股指期貨在這一合約要素的設計上，參考S&P500指數期貨著名的"巡回斷路系統"(或稱"減震器系統")，首次在期貨市場上采用結合熔斷機制的漲跌停板制度。當該日漲跌幅度達到6%的熔斷點且持續五分鐘，啟動熔斷機制并在此幅度內"熔而不斷"地繼續交易五分鐘。啟動熔斷機制后的連續五分鐘內，該合約買賣申報不得超過熔斷價格，繼續撮合成交；啟動熔斷機制五分鐘后，取消熔斷價格限制，10%的漲跌停板生效。當某合約出現在熔斷價格的申報價申報時，開始進入熔斷檢查期。該熔斷機制每日只啟動一次。最后交易日將無漲跌停板限制。