6.轉換因子的計算：針對30年期國債

    合約交割價為X，（即標準交割品，可理解為它的轉換因子為1），用于合約交割的國債的轉換因子為Y，則買方需要支付的金額=X乘以Y（很惡劣的表達式）

    個人感覺轉換因子的概念有點像實物交割中的升貼水概念。

    7.短期國債的報價與成交價的關系：

    成交價=面值X「1-（100-報價）/4」

    8.關于β系數：

    9.遠期合約合理價格的計算：針對股票組合與指數完全對應（書上例題）

    遠期合理價格=現值+凈持有成本

    =現值+期間內利息收入-期間內收取紅利的本利和

    如果計算合理價格的對應指數點數，可通過比例來計算：

    10.無套利區間的計算：其中包含期貨理論價格的計算

    首先，無套利區間上界=期貨理論價格+總交易成本

    無套利區間下界=期貨理論價格-總交易成本

    其次，期貨理論價格=期貨現值X「1+（年利息率-年指數股息率）X期間長度（天）/365」

    年指數股息率就是分紅折算出來的利息

    最后，總交易成本=現貨（股票）交易手續費+期貨（股指）交易手續費+沖擊成本+借貸利率差

    借貸利率差成本=現貨指數X借貸利率差X借貸期間（月）/12