“期貨基礎知識”考試大綱

    第一章 期貨市場概述

    第一節 期貨市場的形成和發展

    主要掌握：期貨市場的形成；期貨市場相關范疇；期貨市場的發展。

    第二節 期貨交易的特征

    主要掌握：期貨交易的基本特征；期貨交易與現貨交易的區別；期貨交易與遠期現貨交易的區別；期貨交易與證券交易的區別。

    第三節 期貨市場的功能與作用

    主要掌握：期貨市場的功能；規避風險功能及其機理；價格發現功能及其機理；期貨市場的作用。

    第四節 中外期貨市場概況

    主要掌握：外國期貨市場；國內期貨市場。

    第二章 期貨市場的構成

    第一節 期貨交易所

    主要掌握：期貨交易所的性質與職能；會員制與公司制；我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。

    第二節 期貨結算機構

    主要掌握：期貨結算機構的性質與職能、組織形式；期貨結算制度；我國期貨結算機構與期貨結算制度。

    第三節 期貨中介與服務機構

    主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機構設置；我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風險控制體系；介紹經紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務機構的作用。

    第四節 期貨交易者

    主要掌握：期貨交易者的分類；國際期貨市場的主要機構投資者。

    第三章 期貨交易制度與合約

    第一節 期貨合約

    主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標的選擇；期貨合約的主要條款及設計依據。

    第二節 期貨市場基本制度

    主要掌握： 保證金制度 ； 當日無負債結算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉限額及大戶報告制度；強行平倉制度；信息披露制度。

    第三節 期貨交易流程

    主要掌握： 交易流程；開戶流程；交易指令的內容；常用交易指令；指令下達方式；競價方式；結算的概念與程序； 結算公式與應用 ；交割的概念及作用；實物交割方式與交割結算價的確定；實物交割的流程；標準倉單的概念及形式；現金交割。

    第四章 套期保值

    第一節 套期保值概述

    主要掌握：套期保值定義；套期保值的實現條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點；套期保值的種類。

    第二節 套期保值的應用

    主要掌握：賣出套期保值的應用情形及操作；買入套期保值的應用情形及操作。

    第三節 基差與套期保值效果

    主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場的關系；基差的變動；基差變動與套期保值效果的關系；套期保值有效性的衡量。

    第四節 套期保值操作的擴展及注意事項

    主要掌握：套期保值操作的擴展；期轉現；期現套利；基差交易；企業開展套期保值業務的注意事項。

    第五章 期貨投機與套利交易

    第一節 期貨投機交易

    主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區別；期貨投機者類型；期貨投機的作用和操作方法。

    第二節 期貨套利概述

    主要掌握：期貨套利的概念和分類；期貨套利與投機區別；期貨套利的作用。

    第三節 期貨套利交易策略

    主要掌握：期貨價差的定義；價差的變化；價差套利的盈虧計算；套利交易指令；各種價差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點；程序化交易的概念；程序化交易系統的形式與設計。

    第六章 期貨價格分析

    第一節 期貨行情解讀

    主要掌握：期貨行情表解讀；K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。

    第二節 期貨價格的基本分析

    主要掌握：基本分析的含義及其特點；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價格之間的關系。

    第三節 期貨價格的技術分析

    主要掌握：技術分析的含義； 基本分析與技術分析比較； 趨勢分析、形態分析、 主要指標分析；成交量和持倉量、期貨價格之間的關系；波浪理論。

    第七章 外匯期貨

    第一節 外匯與外匯期貨概述

    主要掌握：外匯的概念；匯率及其標價方法；外匯風險的分類；外匯期貨的概念；外匯期貨產生和發展的歷程；外匯期貨交易與遠期外匯交易；外匯保證金交易的區別與聯系；芝加哥商業交易所主要外匯期貨合約。

    第二節 影響匯率的因素

    主要掌握：基本經濟因素；宏觀經濟政策因素；中央銀行干預、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。

    第三節 外匯期貨交易

    主要掌握外匯期貨套期保值；投機和套利的種類及其運用方法。