2012年期貨資格考試基礎知識考點精講第七章3
來源:中大網校發布時間:2012-12-17
第三節 期現套利
期現套利是指利用期貨市場與現貨市場之間出現不合理價差,通過在兩個市場進行反向交易,待價差趨于合理而獲利的交易。
一般來說,期貨、現貨價差主要反映了持倉費,但當兩者出較大偏差時,期現套利機會就出現了,但由于現貨市場缺少做空機制,所以期現套利就只有賣出期貨、買入現貨等著交割這種情形。
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來源:中大網校發布時間:2012-12-17
第三節 期現套利
期現套利是指利用期貨市場與現貨市場之間出現不合理價差,通過在兩個市場進行反向交易,待價差趨于合理而獲利的交易。
一般來說,期貨、現貨價差主要反映了持倉費,但當兩者出較大偏差時,期現套利機會就出現了,但由于現貨市場缺少做空機制,所以期現套利就只有賣出期貨、買入現貨等著交割這種情形。
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