套匯、套利與外匯調整交易

　　一、 學習目的和要求

　　熟練掌握套匯和套利交易的概念、分類和計算規則，了解外匯頭寸調整交易的概念，掌握銀行敞口頭寸的組成和管理方法，掌握外匯敞口頭寸的調整方式。

　　二、 考核知識點

　　(一) 套匯交易

　　(二) 套利交易

　　(三) 外匯調整交易

　　三、 考核要求

　　(一) 套匯與套利交易

　　1、領會套匯交易與套利交易的概念及交易規則

　　2、應用：套匯與套利的操作

　　(二) 外匯調整交易

　　識記：(1)外匯頭寸調整的涵義與基本方法;(2)外匯頭寸的管理辦法;(3)外匯資金的調整交易。

　　互換交易

　　一、 學習目的和要求

　　掌握利率互換的原理和報價方式，掌握貨幣互換的原理和風險，熟練掌握利率互換和貨幣互換的現金流與操作，了解互換交易的發展與創新。

　　二、 考核知識點

　　(一) 利率互換的基本原理

　　(二) 貨幣互換的基本原理

　　(三) 互換交易的發展與創新

　　三、 考核要求

　　(一) 領會：利率互換與貨幣互換的原理。

　　(二) 應用：利率互換與貨幣互換的操作。